网络证劵融资平台长盛北证50成份指数增强A: 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金(长盛北证50成份指数增强A份额)基金产品资料概要

长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金（长盛北证 50 成份指数增强 A 份额）基金产品资料概要长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金（长盛北证 50 成份指数增强 A 份额）基金产品资料概要编制日期：2024 年 10 月 17 日送出日期：2024 年 10 月 18 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称长盛北证 50 成份指数增强基金代码 021765 下属基金简称长盛北证 50 成份指数增强 A 下属基金交易代码 021765 基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型股票型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金经基金经理陈亘斯理的日期证券从业日期 2009 年 3 月 31 日本基金为发起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，本基金基金合同自动终止并将根据基金合同的约定进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。其他本基金在基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 (投资者阅读《招募说明书》 “基金的投资”章节了解详细情况) 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行组合管理，力争在控制跟踪误差的基投资目标础上，追求获得超越标的指数的回报。本基金的标的指数为北证 50 成份指数及其未来可能发生的变更。本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实投资范围现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政第 1页共 6页长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金（长盛北证 50 成份指数增强 A 份额）基金产品资料概要府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。主要投资策略本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。业绩比较基准北证 50 成份指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币风险收益特征市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） M＜100 万 1.00% 认购费 100 万≤M＜200 万 0.60% 第 2页共 6页长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金（长盛北证 50 成份指数增强 A 份额）基金产品资料概要 M≥500 万 1,000 元/笔 M＜100 万 1.20% 申购费 100 万≤M＜200 万 0.80% （前收费） 200 万≤M＜500 万 0.40% M≥500 万 1,000 元/笔 N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥7 天 0% 注：养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 0.80% 基金管理人和销售机构托管费 0.10% 基金托管人《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户其他费用的开户及维护费用等费用，以及相关法律法相关服务机构规和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险、基金管理人职责终止风险和不可抗力风险。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和基金招募说明书"侧袋机制"章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。本基金特有风险包括但不限于：本基金为指数增强型股票基金，力争在控制跟踪误差的基础上，以超越追踪标的指数为投资目标，在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。（1）系统性风险：本基金为股票型基金，绝大部分基金财产投资于标的指数成份股及其备选成份股。在具体投资管理中，本基金可能面临标的指数成份股以及备选股所具有的特有风险，也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。本基金采取指数化投资策略，被动跟踪标的指数。为实现投资目标，当基础市场下跌而导致标的指数成份股发生系统性的下跌时，本基金不会采取防守策略，由此可能对基金资产价值产生不利影响。（2）投资替代风险：因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，由此可能对基金产生不利第 3页共 6页长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金（长盛北证 50 成份指数增强 A 份额）基金产品资料概要影响。（3）与标的指数相关的风险 ①指数编制机构停止服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起 10 个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 ②标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险标的指数所包含的成份证券是证券市场的子集，尽管标的指数成份证券相对证券市场的市值覆盖率较高，但标的指数并不能完全代表整个证券市场，标的指数的回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。（4）跟踪偏差风险本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 8%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。跟踪偏差风险是指基金业绩表现与业绩比较基准表现之间的差异及其不确定性。产生跟踪偏差风险的因素包括但不限于： ①基金运作过程中发生的费用或成本。包括但不限于管理费、托管费、证券交易成本等各项基金费用； ②股息或利息收入。如指数成份股现金分红的股息收入，基金参与融券所获利息（如有）收入、基金因持有债券而获得的票息收入等； ③因新股市值配售收益等因素，导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度； ④当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； ⑤基金发生申购或赎回。本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法将股票及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险； ⑥在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力，如跟踪技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度； ⑦其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏低成本的卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。（5）成份股停牌的风险标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： ①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ②停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金收益率水平。本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。第 4页共 6页长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金（长盛北证 50 成份指数增强 A 份额）基金产品资料概要本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中，股指期货、国债期货和股票期权作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。（1）参与股指期货、国债期货交易的特定风险 ①期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，期货采用每日无负债结算制度，如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致保证金不足，在无法及时补足保证金的情形下，保证金账户将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。 ②期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差风险，在进行金融衍生品合约展期的过程中，基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。 ③第三方风险。包括对手方风险和连带风险。（2）投资股票期权的特定风险投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险；因保证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失；包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险。本基金参与存托凭证的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面临价格大幅波动的风险。（1）发行企业可能尚处于初步发展阶段，具有研发投入规模大、盈利周期长等特点，可能存在公司发行并上市时尚未盈利，上市后仍持续亏损的情形，也可能给因重大技术、相关政策变化出现经营风险，导致存托凭证价格波动；（2）存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不等同于直接持有境外基础证券，存托凭证存续期间，其项目内容可能发生重大变化，包括更换存托人、主动退市等，导致投资者面临较大的政策风险、不可抗力风险；（3）存托凭证的未来交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大不确定性。同时，存托凭证交易框架中涉及发行人、存托机构、托管机构等多个主体，其交易结构及原理更为复杂。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行存托凭证投资。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险（2）信用风险（3）市场风险（4）其他风险本基金为发起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，本基金基金合同自动终止并将根据基金合同的约定进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。本基金在基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。 (二) 重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确第 5页共 6页长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金（长盛北证 50 成份指数增强 A 份额）基金产品资料概要获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666] 第 6页共 6页

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